Vorlesungsartikel
Brownian Market Model
Deutsche Version in Vorbereitung. Die vollständige englische Vorlesungsseite ist bereits verfügbar.
Was die englische Version enthält
- Brownsche Bewegung und unabhängige Inkremente
- Geometrische Brownsche Bewegung
- Log-Preise und Log-Returns
- Fokker-Planck-Interpretation
- Simulation und Volatilitätsdiagnostik